Инновации в прогнозировании: Ученые НИУ ВШЭ о колебаниях биткоина
Исследование, проведенное учеными НИУ ВШЭ, продемонстрировало, что с помощью анализа колебаний эфира можно более точно предсказывать изменения цен на биткоин. Этот метод позволяет сократить ошибку прогнозирования на 23% и показывает лучшие результаты по сравнению с нейросетевыми и другими сложными моделями. Пресс-релиз НИУ ВШЭ с этой информацией был передан ИА StolicaMedia. Об этом пишет piterburger.ru
Как НИУ ВШЭ меняет подход к предсказанию курса биткоина
Исследователи НИУ ВШЭ выяснили, что точность прогнозирования колебаний цен на биткоин можно значительно повысить, принимая во внимание поведение эфира. Этот новый подход позволяет сократить ошибку прогнозов на 23%, что делает его более эффективным по сравнению с традиционными методами, включая нейросети. Об этом сообщается в пресс-релизе НИУ ВШЭ, который был передан ИА StolicaMedia.
Проблема непредсказуемости криптовалют
Криптовалютный рынок известен своей высокой нестабильностью, и его стоимость может изменяться стремительно, даже за считанные минуты. Биткоин и эфир составляют более 60% всего рынка криптовалют с общей капитализацией свыше 3 трлн долларов. Объемы торгов этими активами достигают 18 млрд и 8 млрд долларов соответственно за один день.
Процесс исследования
Команда исследователей факультета экономических наук НИУ ВШЭ анализировала данные высокочастотной торговли биткоином и эфиром, собранные за период с 2018 по 2024 год. Они рассчитали реализованную волатильность и изучили взаимозависимость этих активов. Для проверки своих гипотез ученые протестировали 11 различных эконометрических моделей, учитывающих структурные изменения на рынке.
Основные результаты
Исследование показало, что модель, принимающая во внимание взаимосвязь между биткоином и эфиром, снижает ошибку прогнозирования до 23,38%. В то время как традиционные модели и нейросети демонстрируют ошибку около 25,6%. Это открытие делает прогнозирование волатильности более точным и полезным для инвесторов и регуляторов.
Комментарий эксперта
Профессор Анатолий Пересецкий отметил, что высокая волатильность цен создает как возможности, так и риски. Учет взаимозависимости активов позволяет оптимизировать инвестиционные стратегии и снижать риски на нестабильном криптовалютном рынке.
Дополнительные сведения
Ранее ИА StolicaMedia сообщало, что в августе 2025 года россияне и бизнес вывели из банков около 300 млрд рублей наличными, что стало значительным увеличением по сравнению с предыдущими месяцами. Данная тенденция продолжается с начала лета, когда среднемесячный отток составлял около 200 млрд рублей.
Материалы партнеров:
Читайте другие новости:
Читайте также